"다중 볼륨 세트의 마지막 디스크를 삽입하고 [확인]을 클릭하면 계속합니다"

반디집이나 압축 프로그램에서 내는 창이 아님.
윈도우 탐색기가 내는 창임.

특히 USB메모리나 이동식 드라이브가 있을 때라고.

해당 문제에 대한 대부분의 원인은 USB 메모리에 있는 압축 파일에 손상이 간 경우가 대부분입니다.

일반적으로 USB메모리안의 최상위 디렉토리에 위치한 곳에 압축 파일이 있을 경우,
해당 압축 파일이
1) 바이러스에 의해 또는, 다른 이유로 인해 손상되었거나
2) 그 외에 다른 문제가 발생할 시 압축 파일의 상태가 변경이 될 수 있습니다.

그러므로 가능하시다면 해당 압축 파일을 찾아 제거하는 것을 추천해드립니다. 만약 찾는 데이터가 없다면 포맷으로 완전히 지우는 것도 문제를 해결하는 하나의 방법일 수 있습니다.

출처: 마이크로소프트 커뮤니티


그러니까, 프로그램이 압축파일을 다루는 걸 윈도가 별나게 관찰한 경우일수도 있지만,
압축파일이 손상됐다거나,
이상한 프로그램이 나모르게 압축파일을 집적거리고 있다거나,
USB메모리가 문제가 있을 수 있다는 이야기니까

USB메모리에 든 압축파일을 점검해 깨지지 않았는지 보고, 한가하면 파일을 다 옮기고 메모리를 포맷할 것.